An introdução para opções negociação frans de weert

Introdução ao comércio de opções Este livro está disponível para download com iBooks no seu dispositivo Mac ou iOS e com o iTunes no computador. Os livros podem ser lidos com iBooks no seu Mac ou dispositivo iOS. Descrição Explicando a teoria ea prática das opções a partir do zero, este livro concentra-se no lado prático da negociação de opções e trata da cobertura de opções e como os comerciantes de opções ganham dinheiro ao fazê-lo. Os termos comuns na teoria das opções são explicados e os leitores são mostrados Como eles se relacionam com profit. xa0 O livro dá as ferramentas necessárias para lidar com opções na prática e inclui fórmulas matemáticas para levantar explicações de um nível superficial. xa0 Ao longo do livro exemplos da vida real vai ilustrar por que os investidores usam estruturas de opção para satisfazer as suas Necessidades. Disponível no iPhone, iPad, iPod touch e Mac. 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O livro fornece as ferramentas necessárias para lidar com opções na prática e inclui fórmulas matemáticas para levantar explicações de um nível superficial. Ao longo do livro exemplos reais irão ilustrar por que os investidores usam estruturas de opção para satisfazer as suas necessidades. Mostrar mais Detalhes do produto Formato Paperback 176 páginas Dimensões 152 x 228 x 16mm 240.41g Data de publicação 11 Set 2006 John Wiley and Sons Ltd Sons Ltd Publicação CityCountry Chichester, Reino Unido Língua English Statement statement 1. Auflage Ilustrações note ill ISBN10 0470029706 ISBN13 9780470029701 Os mais vendidos rank 800,000 Pessoas que compraram este artigo também compraram Capa traseira 034034An Introdução às Opções Trading é um livro agradável para ler. A simplicidade da linguagem e exposição torná-lo acessível a um amplo espectro de leitores interessados, especialmente para os comerciantes opção. Embora nenhuma matemática rigorosa seja discutida neste livro, as fórmulas usadas são bem motivadas e explicadas. 034An Introduction to Options Trading034 é um dos primeiros livros a explicar onde o lucro dos comerciantes de opções realmente vem . Embora as pessoas geralmente assumem que esse lucro se relaciona com spreads oferta de oferta, este livro realmente mostra que há uma maneira muito mais sofisticada de ganhar dinheiro quando opções de negociação. Este livro mostra por que os investidores usam estruturas de opção para satisfazer suas necessidades, e quais são as implicações práticas dessas estruturas de opção sobre o comerciante. Explicando a teoria ea prática das opções de negociação a partir do zero, o leitor vai se familiarizar rapidamente com hedge delta, gamma, vega e theta e como esses termos se relacionam com o lucro do trader039s. Ao longo do livro, exemplos reais serão usados ​​para explicar os aspectos práticos das opções trazendo a teoria por trás das opções para a vida. Depois de ler 034An Introdução às Opções Trading034 o leitor vai entender como as opções podem ser adaptadas às necessidades de um investidor039s. O livro vai dar ao leitor uma compreensão do incrível potencial de ganhar dinheiro através de opções e irá equipá-lo com as ferramentas necessárias para lidar com opções na prática. Mostrar mais sobre Frans De Weert Frans de Weert é matemático por formação que está actualmente a trabalhar como Um comerciante de derivativos de ações da fx Capital, Nova York. Depois de obter o seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria de probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um grau de pesquisa, M. Phil, em teoria de probabilidade na Universidade de Manchester. Depois de sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como comerciante de fx Capital em Londres. Nesse papel, ele adquiriu experiência na negociação de muitos produtos derivados diferentes em ações europeias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos em ambos os subjacentes latino-americanos e norte-americanos. Frans de Weert mora em Nova York. Mostrar mais Tabela de conteúdos Prefácio. Agradecimentos. Introdução 1. OPÇÕES. 1.1 Exemplos. 1.2 Opções americanas versus europeias. 1.3 Terminologia. 1.4 Exercício precoce de opções americanas. 1.5 Pagamentos. 1.6 Paridade de put-call. 2. A FÓRMULA PRETO-SCHOLES. 2.1 Volatilidade e fórmula Black-Scholes. 2.2 Taxa de juros e fórmula Black-Scholes. 2.3 Preços das opções americanas. 3. DIVIDENDOS E SEUS EFEITOS SOBRE OPÇÕES. 3.1 Avanços. 3.2 Preços das opções de compra de ações, incluindo dividendos. 3.3 Opções de preços em termos de forward. 3.4 Risco de Dividendos para opções. 3.5 Sintéticos. 4. VOLATILIDADE IMPLÍCITA. 4.1 Exemplo. 4.2 Estratégia e volatilidade implícita. 5. DELTA. 5.1 Cobertura Delta. 5.2 As opções mais sensíveis a dividendos. 5.3 Chamadas americanas prontas para o exercício em ações que pagam dividendos. 6. TRÊS OUTROS GREGOS. 6.1 Gamma. 6.2 Theta. 6.3 Vega. 7. O LUCRO DOS OPERADORES DE OPÇÃO. 7.1 Cobertura dinâmica de uma opção de compra de longo prazo. 7.2 Cobertura dinâmica de uma opção de compra de curto prazo. 7.3 Fórmula de lucro para fórmula dinâmica. 7.4 A relação entre hedging dinâmico e q. 7.5 A relação entre cobertura dinâmica e q quando a taxa de juros é estritamente positiva. 7.6 Conclusão. 8. OPÇÃO OS GREGOS EM PRÁTICA. 8.1 Interação entre Gamma e Vega. 8.2 A importância da direcção da acção subjacente para a opção gregos. 8.3 Risco de pinos para opções de curto prazo. 8.4 As opções mais arriscadas para ir curto. 9. SKEW. 19.1 O que é inclinação 9.2 Razão para inclinação. 9.3 Motivo da maior volatilidade nos mercados em queda. 10. VÁRIAS ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO. 10.1 Difusão de chamadas. 10.2 Colocar propagação. 10.3 Colar. 10.4 Straddle. 10.5 Estrangulamento. 11. ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO DIFERENTES E POR QUE OS INVESTIDORES OS EXECUTA. 11.1 Abordagem do gestor de carteira às opções. 11.2 Opções e Empresas com participações cruzadas. 11.3 Opções em caso de aquisição. 11.4 Reversões de risco para seguradoras. 11.5 Adiantamentos pré-pagos. 11.6 Regimes de incentivos a empregados. 11,7 Recompra de ações. 12. DUAS OPÇÕES EXÓTICAS. 12.1 A opção quanto. 12.2 A opção composta. 13. REPO. 13.1 Um exemplo de repo. 13.2 Reposição em caso de aquisição. 13.3 Repo e seu efeito sobre as opções. 13.4 Aquisição em dinheiro e seu efeito no forward. Apêndice A: Probabilidade de uma opção expirar no dinheiro. Apêndice B: Variação de uma opção composta. Bibliografia. Explicando a teoria ea prática das opções a partir do zero, este livro enfoca o lado prático da negociação de opções, e trata da cobertura de opções e como os comerciantes de opções ganham dinheiro ao fazê-lo . Os termos comuns na teoria da opção são explicados e os leitores são mostrados como se relacionam ao lucro. O livro fornece as ferramentas necessárias para lidar com opções na prática e inclui fórmulas matemáticas para levantar explicações de um nível superficial. Ao longo do livro, exemplos da vida real ilustrarão por que os investidores usam estruturas de opção para satisfazer suas necessidades. Detalhes da Publicação Editora: Wiley Impressão: John Wiley Sons, Inc. Data de publicação: 2017 Série: Securities Institute Disponível em: Estados Unidos, Cingapura Kindle Book OverDrive Ler Adobe PDF eBook 1,5 MB Adobe EPUB eBook 835,5 KB Frans de Weert Autor) Frans de Weert é matemático por formação que atualmente está trabalhando como um comerciante de derivativos de ações no fx Capital, Nova York. Depois de obter seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria de probabilidade e matemática financeira na Uni.