My simple trading system

Por favor, note que a lista de cartas regulares estará de volta em 15 de março. Se você tiver alguma dúvida, você pode me ligar durante o horário de expediente ou me contactar por e-mail. Nenhuma das empresas mencionadas neste website constitui uma recomendação para comprar ou vender. Puramente mencionado como uma ilustração durante uma classe realizada Considere sempre dados fundamentais e técnicos antes de tomar qualquer decisão de investimento O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Obrigado pelo seu interesse. Andrew Lais Posição 14 Seguidores 123 Votos 33 Anos Membro 15 Última Atualização 13 Março 2017, 20 28 Categorias Análise de tendências Momentum Stocks Swing Trading. Por favor, note que a lista de cartas regulares estará de volta em 15 de março Se você tiver alguma dúvida, você pode me ligar durante o horário de expediente ou entrar em contato comigo por e-mail. Nenhuma das empresas mencionadas no Este site constitui uma recomendação para comprar ou vender Eles são meramente mencionados como uma ilustração durante uma classe realizada Considere sempre dados fundamentais e técnicos antes de mak Qualquer decisão de investimento O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Obrigado pelo seu interesse. Resultados para 2017 até 28 de novembro Fim da Semana Dow 17 ganha 3 derrotas 85 Fomc System 0 Vitórias 2 derrotas 0 SP Ride System 24 vitórias 15 derrotas 62 Eur Usd Parte 2 Sistema 26 Vence 2 perda 93 Eur usd Parte 1 Sistema 31 Vence 7 perdas 82 TOTAL 98 Vence 29 perdas 77.All negociação envolve alto risco desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros Não houve promessas, garantias ou garantias sugerindo Que qualquer negociação resultará em um lucro ou não resultará em uma perda Forex Stock Índices Futuros Opções Binárias negociação envolve alto risco e você pode perder uma quantidade substancial de dinheiro Os leitores usam as informações e links inteiramente sob seu próprio risco. Você concorda que qualquer E toda a utilização da Informação, que você faz, é exclusivamente por sua conta e risco e sem recurso à Alley Cat News LLC ou seus proprietários. Telefone 616 438 6026.A Simple SP System. Last semana s artigo, Trading Ideas And Sys Mantê-lo simples, Smart Guy destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples Sistemas de negociação simples têm um monte de vantagens, ou seja, sendo robusto Neste artigo eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original É um bom exemplo de Seguindo o keep-it-simple mantra e apenas pode inspirá-lo a criar um sistema rentável. Simple SP Futures System. O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da semana passada As regras são fornecidas below. System Rules. If hoje s Fechar é menos do que o fechamento de 6 dias atrás, comprar entrar longa. Se hoje fechar s é maior do que o fechamento de 6 dias atrás, venda de saída long. Below é uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do E-mini SP Contratos de futuros. Environmental Settings. I codificado as regras acima em EasyLanguage e testou-o no mercado de futuros E-mini SP voltar a 1998 Antes de entrar nos detalhes dos resultados deixe-me dizer que todos os testes neste artigo estão indo para nós E as seguintes suposições. Starting tamanho da conta de 25.000.Dates testados são de 1998 a 31 de dezembro de 2017. Um contrato foi negociado para cada sinal. O P L não é acumulado para o capital de partida. 30 foi deduzido por viagem de ida e volta para a derrapagem e comissões. Não há stops. Baseline Results. Below é a curva de equidade para a negociação do contrato de futuros E-mini com base nas regras acima definidas A curva de equidade parece muito semelhante ao do Artigo original Abaixo da curva de equidade é o drawdown semanal como uma porcentagem de capital próprio Podemos ver ele atinge para baixo na faixa de 40.Would qualquer um realmente o comércio isso Claro que não, mas isso não é o ponto O ponto é regras simples pode ser bastante Poderoso e ser o começo de um grande sistema Podemos levar este conceito de negociação e levá-lo para mais alguns passos mais perto de um sistema real Vamos ver. Bear Bear Regime Filter. You pode provavelmente acho que esta seria a minha primeira linha de ataque Que É, em linhas gerais, dividir o mercado em dois modos distintos de alta ou baixa. Muitas vezes, um indicador simples como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. em Tomo longos comércios quando estamos em um mercado de touro Eu estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime. A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples Usando o recurso de otimização TradeStation s Eu vou testar valores de look-back entre 10 200 em incrementos de 10 Os resultados são mostrados no gráfico de barras abaixo onde o lucro líquido está no eixo y eo período de look-back está no eixo x. Ver que há uma tendência geral de lucro decrescente à medida que você aumenta o comprimento do período de retorno Os valores 30 e 40 parecem ser outliers Eu decidi escolher o valor 20 Isso representa cerca de um mês s valor de negociação Outros valores, tais como 50 , 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime obtemos os seguintes resultados. Então, isso parece uma melhora? Enquanto fazemos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo em geral, na minha opinião The O fator de lucro aumenta como a média T lucro por comércio também reduzir a retirada por um lote eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdendo por apenas tendo comércios durante um touro market. Volatility Filter. Another forma de dividir o mercado é através da volatilidade Mercados passam por períodos de subida Volatilidade e volatilidade em queda Em geral, a volatilidade do mercado sobe e peeks como o mercado cai e faz novos mínimos Alguns sistemas fazem bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros fazem melhor durante os tempos mais calmos Como vamos medir a volatilidade Vamos usar o Índice VIX O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice SP 500 e é muitas vezes chamado de índice medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa Para a ação de preço no SP Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos como o mercado está fazendo novos lows. I vou usar o VIX de uma maneira muito simples eu vou tomar o averag E do valor VIX diário ao longo de um número de dias para criar uma média móvel simples O comércio só será aberto quando o VIX atual está abaixo da média móvel Isso deve ajudar o sistema por apenas tendo comércios quando o VIX é susceptível de ser falling. But Que valor usar para o look-back Usando o recurso de otimização TradeStation s Vou testar valores de look-back entre 5 60 em incrementos de 5 Os resultados são mostrados no gráfico de barras abaixo onde o lucro líquido está no eixo y e O período de look-back está no eixo x. O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados de usar 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo. É um fato bastante interessante que tanto o filtro de regime como Filtro de volatilidade criar cerca do mesmo número de lucro líquido Além disso, como o filtro de regime vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, tais como fator de lucro, lucro comercial médio e reduzido drawdown O filtro de regime chega a 34.000 no lucro líquido mais eficaz Eu gosto da curva de equidade eo desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos Adicionado um dos Filtros para o conceito de linha de base foi um próximo passo para um potencial sistema rentável Claramente, mais trabalho precisa ser feito Apenas por curiosidade eu executei o sistema de filtro VIX até a data atual eo sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2017.About O autor Jeff Swanson. Jeff é o fundador do System Trader Sucesso - uma revista inBox dedicada a compartilhar grandes idéias e conceitos do mundo dos sistemas de negociação automatizada Leia mais Google.